Как использовать скользящие средние в трейдинге для генерирования прибыли

Скользящая средняя для трейдера

Всем привет! Разберем скользящие средние в трейдинге. Эту тему невозможно обойти! А мое знакомство с трейдингом началось именно с освоения средних.

Очень много времени было потрачено на их изучение, на построение, на анализ. Хотя, в техническом анализе, просто уйма разных индикаторов-помощников, но каждый второй трейдер пробует внедрить в свою торговлю именно скользящие средние.

Оно и неудивительно! Ведь, если смотреть аналитику любого брокера, то все его картинки пестрят этими самыми скользящими средними. И складывается впечатление, что они и дают самую исчерпывающую информацию о топовых возможностях заработка на бирже.

При настройке скользящей средней можно выбрать один из ее типов:

1. Simple
2. Exponential
3. Smoothed
4. Vol.Adjusted

В любом случае, скользящая запаздывает всегда, ведь она и есть некая производная от цены на графике. Ее предназначение-определить восходящую, либо нисходящую тенденцию, убирая ненужный “информативный шум”.

Предполагается, что трейдер, таким образом, сможет зарабатывать на этих выявленных тенденциях.

В самом определении скользящей средней ключевое слово “средняя”. Т.е. что-то усредняется. А раз мы работаем на графике с разными таймфреймами, значит это что-то усредняется за какой-то период.

В нашем случае усредняется цена. И в итоге, эта цена нам представляется уже более гладкой, без резких выпадов в разные стороны. Таким образом трейдер может, не распыляясь на ненужную инфо, видеть общую тенденцию движения инструмента на графике. И использовать это для открытия позиций, закрытия части позиции или закрытия всей позиции.

Можно построить на графике и несколько скользящих. Разумеется, с разными периодами. Они будут отслеживать тенденции разных таймфреймов.

Как вычисляется простая средняя

Например, мы можем взять последние 5 дней изменения цены на графике, и по ценам закрытия в эти дни вычислить среднюю. Цены закрытия суммируются и делятся на 5.

Но очень много трейдеров считают, что такая простая средняя слишком не информативная. Таким образом, если взять наш пример со средней с периодом 5, то по таким вот контрольным точкам и будет строиться кривая средней, но все эти точки будут с одним весом всегда.

Разница между экспоненциальной средней и простой

Но логично, что последние данные по цене графика более важны для трейдера, чем  те, что в истории. Поэтому придумали более сложную в расчете экспоненциальную среднюю.

И ее отличие от простой скользящей средней, что она быстрее реагирует на изменение цены,  значит, может дать сигнал на вход в рынок, либо выход из рынка, раньше.

Как добавить и настроить скользящую среднюю

Важно понимать, что все в средней можно настроить, начиная от цвета, толщины, периода и заканчивая типом самой средней. Чтобы добавить скользящую на график вашего финансового актива, необходимо нажать правой кнопкой мыши на свободную область графика.

Из огромного списка предлагаемых индикаторов выбираем Moving Average.

На графике вашего актива появится скользящая средняя с настройками по умолчанию. Теперь нам нужно настроить под себя среднюю. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши уже на среднюю.

И меняем все настройки от цвета, толщины до типа и периода.

Но чем меньше период средней, тем она более чувствительна к изменению цены. И нет и не будет каких-то волшебных параметров, которые хотят услышать все новички от бывалых трейдеров, про которые все знают, но молчат.

Их нет!

Каждый, кто будет использовать в своей торговле данный индикатор, просто тестируйте с разными параметрами на своей стратегии. Выставляйте разные периоды, разные типы скользящей. И придете к своему оптимальному “граалю”, но не надолго. Рынки меняются, а значит, наступит неизбежно и у вас такой момент, когда ваши настройки скользящих будут чаще и чаще давать вам убытки и ложные сигналы.

Определении тенденций с помощью средних

Давайте разберем как с помощью скользящей средней можно определять тенденции на графике нужного вам инструмента. У большинства трейдеров есть заблуждение, что только скользящая средняя может подсказать, что тренд сменился. И если вы были в лонгах на восходящей тенденции, то пора все закрывать.

Но! Скользящие средние-это всегда производная от цены, а значит, что она будет запаздывать с сигналом.

Тренд уж сменится, а сигнал только наступит. Получается, что средние лишь  и подтвердили факт смены тенденции на рынке.

Важно! При восходящей тенденции скользящая будет ниже цены, при нисходящей тенденции скользящая будет выше цены.

Определение зон разворота цены

По-другому еще можно назвать, как зоны поддержки или сопротивления цены. Цена как будто ударяясь о скользящую среднюю отскакивает от нее, а если и не отскакивает, то начинает консолидироваться над или под этой средней.

Считается, что чем более длинный период заложен в параметрах средней, тем значимее взаимодействие цены со средней. И тем больше шансов на хороший отскок. Аналогично и при ниходящей тенденции на графике инструмента, когда цена периодично тестирует на прочность данную нисходящую тенденцию.

Это свойство скользящих средних можно использовать для:

1. Чтобы продавать актив по направлению нисходящего тренда ( и наоборот, при восходящем тренде).
2. Фиксация прибыли или закрытии позиции при успешном пробитии скользящей средней снизу вверх или сверху вниз.

Ну и еще одна фишка за что именно новички любят скользящие так это выставление ограничителя убытков. Как это происходит, если простым языком:

1. Если купил актив, то стоп-лосс ниже средней ставишь.
2. Если продал актив, то стоп-лосс ставишь выше средней.

Исходя из привлекательности некоторых фишек использования скользящей средней, можно сформулировать все выше сказанное в более общую формулировку.

Если рассматривать использование средних для обнаружения на рынке трендов  и возможности стараться брать хорошую часть трендовых движений, то:

1. Когда цена ниже средней, то стараемся находиться в шорте, пока цена не пробьет среднюю снизу вверх.
2. Когда цена ниже средней,то  стараемся находиться в лонге, пока цена не пробьет среднюю сверху вниз.

Но абсолютно все теряют деньги, если тренд давно уже изменился в боковик, а трейдер такой вариант событий не предусмотрел. И тут средняя может давать намного больше и противоречивей сигналы в обе стороны, что приведет к убыткам.

Более продвинутые трейдеры используют в своих торговых стратегиях и сигналы, получаемые именно от пересечений нескольких скользящих. Только здесь будет смотреться не положение цены относительно средней, а положение одной средней относительно другой. Участвуют в этом две средние, одна из которых имеет период больше периода другой:

1. Одна средняя с периодом больше другой-медленная
2. Вторая средняя с периодом меньше другой-быстрая.

Если медленная пересекает быструю снизу вверх, то покупаем.

Если медленная пересекает сверху вниз быструю, то продаем.

Важное условие: все-таки должен быть тренд и ваша уверенность в этом.

Выводы по работе со скользящими средними

1. Большое заблуждение новичков в том, что скользящие из-за своей популярности очень крутой инструмент для выкачивания денег с рынка. Сколько я ему уделяла внимания, а в конечном итоге отказалась от него. Хотя знаю трейдеров, которые именно на скользящих зарабатывают.
2. Если стоит выбор какой тип скользящей использовать, то начинать надо не с простой, а с экспоненциальной. Но при любом выборе, тестируем и проверяем надежность и эффективность для вашего трейдерского бизнеса.
3. Основное, все-таки, назначение этих средних показать (если вы слепы в моменте) все тренды на графике.
4. Второстепенное назначение-найти зоны перелома тенденций, где пора бы прикрыться, либо докупиться.
5. Показать зону выставления стоп-лосcа. Хотя, для новичков это  вообще недосягаемый уровень мастерства. И им нужно научиться выставлять стоп-лоссы без всяких средних.
6. Лично для меня было бы интересно скользящие попробовать в комплексе с другими фишками в торговой стратегии. Но опять же, не люблю, когда графики нагромождены избытком инфо. Мешает работать. Все индивидуально!

В любом случае выбор за каждым трейдером!