Все что нужно знать новичку о стакане в трейдинге

Здравствуйте, коллеги! Я думаю, что вы уже знаете, что трейдеры и инвесторы используют разнообразные инструменты  в своей торговле. Часть этих инструментов помогает в достижении положительного результата, а часть только делает видимость какой-то помощи и даже вредит. Каждый же новенький, приходящий на рынок, пытается разобраться  с тем, что такое стакан на бирже.

Сегодня разберем этот инструмент, который  может по-разному давать пользу трейдеру, но я его использую только для быстрого выставления ордеров для торговых операций. Я убеждена, что любой инвестор, либо трейдер должны иметь общие представления о стакане котировок.

Вы можете не знать какие-то технические индикаторы, но принцип работы стакана котировок точно должны знать.

Назначение биржевого стакана

Сам стакан-это всего лишь окно с цифрами. В столбиках окна просто показывают, какой сейчас спрос и предложение вокруг данного инструмента.

Настроить стакан котировок можно в любой торговой программе. Даже в приложениях для инвестирования брокеры стараются внести стакан котировок. Хотя называться может он как угодно, например:

1. таблица цен
2. ордеров

И даже более интересными названиями некоторые брокеры называют. Так что, будьте готовы к тому, что, если вы торгуете через приложение для смартфона у ВТБ, то стакан котировок будет называться “очередь”.

Важно! Но в любом случае, как бы стакан котировок не назывался, какой бы изощренный вид он не имел бы, в него всегда будут помещать ордера на покупку, либо продажу в виде очереди.

И эти заявки от продавцов и покупателей могут и не пересечься, несмотря на то, что у ликвидных инструментов стакан котировок обновляется каждую секунду. И разница с графиком того же актива в том, что там уже отражена история по встрече продавцов и покупателей. А это уже завершенные сделки!

Я думаю, что данная статья больше должна быть рассчитана на новичков, поэтому углубляться особо в тему  не буду. Обычно трейдеры используют стакан котировок, в первую очередь, для анализа ликвидности данного инструмента.

Действительно, достаточно посмотреть на стакан котировок, к примеру в торговом терминале Quik, и станет ясно: ликвидный или неликвидный данный инструмент.

Многие трейдеры, базирующие свои торговые стратегии на объемах, анализируют через стакан объемы торгов для принятия решения в пользу лонга или шорта.

Кстати, я надеюсь, что вы уже знаете, что такое рыночная цена?

И такая цена не отражается в стакане котировок, ведь она исполняется молниеносно. И в стакане котировок собираются лимитные заявочки. Они ждут своего часа в очереди.

Почему в очереди?

Потому что и продавец и покупатель дают указания своим брокерам в виде приказов на покупку, либо продажу для проведения своих сделок. И цена, закладываемая в эти приказы, отличается от рыночной. Поэтому ордера покупателей и продавцов могут встретиться, а могут не встретиться. Да еще в конце дня поручение снимается. Его трейдеру нужно заново выставлять.

Важно! Поэтому просто так такую заявку в стакан не поставишь-нужно понимать куда и с каким ценовым значением.

Ну, а для продажи или покупки, без выставления в очереди для продавцов и покупателей в стакане, достаточно поставить галочку  при выставлении приказа.

Ключевые элементы стакана

Давайте разберемся с внутренним содержанием стакана котировок. Чтобы торговать по лимитным заявкам, надо научиться читать стакан цен на бирже. Рассмотрим, из каких элементов он состоит. Обычно стакан состоит из трех столбцов:

1. покупка
2. цена
3. продажа

В столбце “Цена”  имеется верхняя зона и нижняя. Цены, относящиеся к покупкам, показывают количество заявок и цену покупателя. Цены, относящиеся к продажам, показывают количество заявок и цену продавца.

Ну и соответственно, лучшие силовые значения по спросу и предложению находятся в середине стакана. А на границе между ними  имеется некий спред, который так не очевиден. Но его легко посчитать, если произвести разницу между лучшей ценой продавца и лучшей ценой покупателя.

Еще один параметр у стакана котировок под названием “Глубина стакана”.

Что такое глубина стакана?

Это параметр, который показывает количество строк в верхней зоне стакана и количество строк в нижней зоне стакана. По умолчанию у разных брокеров будет этот параметр стоять тоже разный. И скорей всего поменять глубину стакана не получится.

Как взаимодействовать с таблицей котировок

Например вы, также как и я, торгуете через торговый терминал Quik. И хотите прикупить акции Аэрофлота.

Сейчас в подаче приказов мы разбираться не будем. Если вы еще не знаете как это сделать, то обязательно  прочитайте про приказы вот здесь. Но всегда помним,  что в ордере мы указываем название актива( в данном случае Аэрофлот),  цену по которой хотим купить, и количество (объем).

Ну и на всякий случай напомню вам, что мы, анализируя стакан котировок, будем ставить лимитную заявку.

Сразу можем определить спред у Аэрофлота. он равен 85,74-85,66=0,08

Спред маленький!

При беглом визуальном наблюдении за стаканом видно, что цифры там постоянно меняются. А если вернуться к нашей задаче по акциям Аэрофлота, то мы хотели прикупить акции.  Например, хотим купить 1 акцию. Наилучшее предложение по цене 85,74  рубля за  1 акцию. Если мы подадим приказ на покупку, то и купим по этой цене Аэрофлот.

Но мы хотим приобрести еще более выгодно акцию Аэрофлота,т.е. дешевле. Тогда нам можно выставить приказ на покупку по цене 85,66 рубля за акцию. Тогда она окажется среди 10 заявок, видных в стакане справа. И вместо 10 заявок станет 11 заявок.Но исполняться они будут согласно поступления в очередь. Сначала старые заявки, а потом и моя. Но конечно же, если появится в стакане продавец, готовый продать акции по цене 85,66 рубля.

Экономия с покупки одной акции составит: 85,74-85,66=0,08 рубля.  Это вроде мало, но если вы торгуете миллионами рублей, то можно задействовать меньше капитала.

Заключение

Мы разобрали с вами, что такое стакан в трейдинге, да и  функционирование стакана котировок, но можно торговать вообще не пользуясь им. Если вы занимаетесь только инвестированием через смартфон, то он вам вообще не понадобится.

Если торгуете через стационарные программы, то есть еще несколько вариантов отдавать приказы, даже не видя стакан котировок. Но прежде нужно очень серьезно подойти к вопросу выбора брокера, а потом уже и со стаканом решать: использовать в торговле, либо нет.

А вы пользуетесь стаканом котировок в своей торговле?

Друзья, присоединяйтесь к моим группам в социальных сетях. Недавно я запустила проект «Как разогнать 50 000 рублей до 100 000 рублей в трейдинге.» Такого в интернете нет. Все отчеты я публикую в сетях, а подробные видеоуроки публикую в своей Школе Трейдинга для учеников.

Ссылка на проект «Разгоняем счет с 50 000 рублей до 100 000 рублей» в Телеграмме