Что такое таймфрейм в трейдинге и какой лучше выбрать для торговли

Что такое таймфрейм

Всем здравствуйте, друзья. Если честно я вообще не рассматривала такую тему для статьи. Но оказывается, очень часто новички задают вопросы примерно такие: “Таймфрейм  в трейдинге что это? ”  или    “На каком таймфрейме  лучше торговать? ”

Кстати, если мы с вами еще не знакомы, то почитать обо мне и об успехах моих учеников, можно здесь.

Не определившись с временами для торговли, вы никогда не будете стабильно зарабатывающим трейдером! Все деньги будут доставаться другим ребятам. Поверьте, человеку, который собрал все грабли на бирже!

А раз вы читаете эти строки, значит вы уже думаете над этим. Осталось только научиться анализировать, и закрыть вопрос по таймфреймам раз и навсегда. И я не собираюсь тут утверждать что что-то правильно, а это не работает. Я расскажу, как я работаю с таймфреймами в своей торговле и как использую для анализа движения рынка.

С уверенностью говорю, что многие из трейдеров не понимают, зачем столько много таймфреймов. При опросе всех знакомых выяснилось, что они метались по всем таймфреймам, думая, что найдут тот самый, на котором все зарабатывают миллионы.

Схема  метаний была примерно такая: 60-минутный таймфрейм, 5-минутный, 60-минутный, 5-минутный, дневной таймфрейм, 5-минутный и т. п. Но ничего в этом глупого нет. Я тоже металась по таймфреймам со скоростью света)).  Просто, освоив один таймфрейм, переходишь на другой. И не было четкого алгоритма действий. И заработков никаких не было. Вот и все!

Давайте сформулируем определение таймфрейма:

Таймфрейм-это интервал времени, который используется для построения элементов ценового графика.

Какие таймфреймы бывают на бирже

Рассматривать будем  в данном обзоре настройки обычного и всеми известного терминала Quik. В левом верхнем углу  вы найдете раскрывающийся с таймфреймами список.

Все временные промежутки  для удобства имеют сокращенное название. Расшифровываются  обозначения таймфреймов так:

обозначение таймфрейма	расшифровка
M1	минутный
M2	2-минутный
M5	5-минутный
M10	10-минутный
M15	15-минутный
M20	20-минутный
M30	30-минутный
M60	60-минутный
H2	двухчасовой
H4	четырехчасовой
D	дневной
W	недельный
MN	месячный

Какой таймфрейм лучше выбрать для торговли

Одного прямолинейного  ответа на этот вопрос вы не найдете. Ведь на рынке присутствуют трейдеры разной агрессивности торговли. Кто-то совершает в день больше 20 сделок, а кто-то и за год столько не сделает. У каждого типа трейдера свои таймфреймы.

Поэтому принято всех трейдеров разделять на группы:

1. Day-трейдеры
2. Скальперы
3. Краткосрочные трейдеры
4. Долгосрочные трейдеры

Если говорят, что  этот трейдер скальпер, то все понимают, что парень работает на малых таймфреймах. Но давайте по порядку разберем всех трейдеров.

Таймфрейм скальперов

Скальперами называют трейдеров, которые умудряются выжимать прибыль из таймфреймов диапазона M1-M5.

Они находят там сигналы и открывают сделки. Из-за того, что цели прибыли здесь небольшие, прибыль хорошая у них может складываться, если просуммировать  все сделки за торговую сессию.

Очень тяжело быть скальпером. И выживаемость скальперов ничтожна мала. Очень много бывших скальперов становятся краткосрочниками. Я не рекомендую  новичкам  торговать так агрессивно. Здесь нужно считать комиссии, лимит убытков на день. А опасность слиться здесь просто зашкаливает.

Я не знаю людей с такой психикой, которые могли быть хладнокровными роботами-автоматами, чтобы из дня в день торговать, не нарушая методику. Можно просто не остановиться или сойти  с ума. И это я вам говорю без шуток. Какие уж тут шутки!

Таймфрейм day-трейдеров

Day-трейдеры не далеко ушли от скальперов. Они тоже торгуют внутри дня, но цель  у них взять диапазон дня. Это задача ненамного легче скальперской, особенно если рынок стоит в стагнации с узким диапазоном. Такие трейдеры редко переносят открытые позиции  на следующий день.

Естественно и таймфреймы у них совсем другие. Их таймфреймы от M5 до M60. Несмотря на существенные минусы  торговли за диапазон дня, у day-трейдеров, по крайней мере, легче соблюдать соотношение прибыли к убытку. Это возможно при четком соблюдении риск-менеджмента.

Главное условие успеха дневных трейдеров-не пытаться за день взять недельное движение.

Здесь рекомендации такие:

1. Проанализировать на каждом вашем активе дипазоны дня, собрав статистику дипазонов за несколько месяцев.
2. Найти среднее число диапазона дня, просуммировав все диапазоны и разделив их на общее количество дней, взятых  в расчет.
3. Полученное среднее число диапазона дня, будет одним из главных параметров для расчета цели прибыли  в вашей торговой системе

Крайне не рекомендуется  собирать статистику по диапазону дня за срок меньше двух месяцев. Ведь на этот параметр очень сильно влияет волатильность рынка.

Порой, месяцами волатильность рынка очень низкая, а бывает чересчур высокая. Чем больше период для анализа, тем больше мы учитываем  вариантов диапазонов.

На примере ниже, период с 14 февраля по 22 марта на акциях Сбербанка был низковолатильным. А 25 марта волатильность резко возросла. Если в расчетах  у нас случайно попадут только низковолатильные свечи, то мы будем закрывать позицию раньше, тем самым не дополучим  прибыль.

Познакомившись с двумя типами трейдеров, вопрос: "На каком таймфрейме лучше торговать внутри дня? " больше не актуален. Берутся таймфреймы меньше часа.

Таймфрейм краткосрочных трейдеров

Краткосрочные трейдеры стараются держать сделки не больше  одной недели. Стараются закрыть все сделки к выходным, чтобы провести выходные дни в кругу семьи без открытых позиций и лишнего нервоза. Могут и больше продержать позиции.

Для анализа  они используют  часовой и дневной диапазоны (H1 — D1). Краткосрочная торговля-это отличный вариант для любого трейдера. Здесь соотношение 3 к 1 намного легче выполнять. Можно один раз  за неделю удачно зайти в рынок по какому-то сигналу и только следить за стоп-лоссом. Ниже пример шикарного движения за неделю на акциях Сбербанка.

Таймфрейм долгосрочных трейдеров

Долгосрочников еще называют инвесторами. Они, как правило, вообще делают мало входов. У них может быть портфель из нескольких десятков активов. А может и  один актив быть. Для анализа используются старшие таймфреймы.

В каких-то активах нужны даже месячные и недельные таймфреймы. Особенно это актуально для торговли на западных площадках. У нас бумаги на бирже  ведут историю с 2000 года примерно.Тут достаточно недельного и дневного графиков.

Таймфрейм для новичка трейдера

Граница между этими группами трейдеров весьма условна. Правила игры диктует конкретная торговая стратегия к определенным активам. Но даже трейдер, имеющий небольшой капитал, может торговать в любой из этих групп.

Тем не менее, даже если ваша торговля не предусматривает  анализ старших тамфреймов, все-таки советую приучать себя видеть то, на что смотрят все профессионалы рынка.

Я понимаю, что глобальный дневной тренд никак не может повлиять на шорты скальпера, но всегда прописывайте в своих записях направление глобального тренда. Возможно эта простая запись убережет вас от позиций против тренда тогда, когда вставать не надо.

Итак, отвечаю на вопрос: На каком таймфрейме мне лучше торговать?

Если вы новичок, то вам идеально подойдут таймфреймы краткосрочного трейдера.

Вы не будете дергаться на каждый перепад на рынке. У вас будет меньше шума на графиках, и вы всегда спокойно будете отдыхать на выходных, не думая круглосуточно о ваших оставленных сделках.

Правила анализирования таймфреймов на примере Сбербанка (личный опыт)

Ребята, я уже уверена в том, что вы понимаете, что на рынке нет партнеров, как в другом любом бизнесе. Здесь одни конкуренты, и сам по себе трейдинг-это самый конкурентный и жесткий бизнес.

Если вы пренебрегаете  качественной работой с таймфреймами, то вы работаете на  зарплату ваших конкурентов.

Анализ самых больших таймфреймов помогает увидеть настоящие намерения крупных игроков: куда мы двигаемся, растем, падаем или стоим на месте.

Но помните, что даже четкое понимание куда мы двигаемся, не дает никаких гарантий, что это исполнится.

Анализ дневного графика Сбербанка на трех таймфреймах

Давайте для примера возьмем график акций Сбербанка и откроем дневной таймфрейм.  Для начала откроем его весь с началом истории с апреля 2008 года.

1. С 2010 года и до января 2015 года можно сказать, что был боковик широкого диапазона.
2. С января 2015 года восходящий тренд. Инвесторы, которые сидели в данном инструменте несколько лет, точно заработали.
3. Про работу других типов трейдеров трудно что сказать конкретно, слишком крупный таймфрейм.

Давайте приблизим этот дневной график и проанализируем его с сентября 2018 года. Вот что я вижу на нем:

1. С сентября 2018 года восходящий тренд.
2. На рисунке я показала четыре  точки входа в направлении растущего тренда, но на самом деле их десятки. Это самые очевидные точки входа в лонг, видные на дневном таймфрейме.
3. В начале марта 2020 года  восходящий тренд пробили. Что это значит?  Это значит, что нужно искать точки входа в short. Сейчас на графике нет ни одной очевидной, яркой точки в шорт. Но, если перейти на 5-минутный график, то думаю краткосрочные трейдеры и скальперы найдут оптимальную точку входа.
4. Очень большая часть долгосрочных трейдеров встали в шорт на несколько месяцев, или  даже на год. А кто из них не успел (очень повышенная волатильность была) будут искать такие точки в ближайшие пару месяцев.

Общие выводы по графику:

1. Инвесторы теперь видят рынок медвежьим среднесрочно. Пробит только вложенный восходящий тренд. Они полностью или частично закрыли свои лонги, которые открывали несколько месяцев назад.
2. Трейдеры-краткосрочники  будут искать откаты в нисходящем тренде, для того, чтобы прокатиться вниз и получить прибыль.
3. Day-трейдеры  и скальперы могут приступить к своей ежедневной работе после того, как на рынке снизится волатильность. Конечно, для накопления прибыли такая волатильность-прекрасный помощник. Но вот,  что делать со стоп-лоссами. Их будет просто выбивать постоянно. А значит, это грозит серией убыточных сделок.

Анализ часового графика Сбербанка

Это тот же самый инструмент, та же дата открытия.

1. График уже не открывается на длительный период. 60-часовой открывается с декабря 2018 года,  а дневной открывается с апреля 2008 года.
2. Если не открывать дневной график и не смотреть 2-часовой и 4-часовой, то картина такая: тоже восходящяя тенденция, и многомесячная консолидация. Никаких ярких сигналов для инвесторов нет. Вроде, как в многомесячном боковике еще сидим.
3. Для краткосрочников и скальперов просто раздолье для сделок.

Анализ 5-минутного графика Сбербанка

5-минутный график открывается с января 2020 года. То что находится до января 2020 года мы не видим, как историю.

1. Вся Вселенная этого графика это январь и февраль 2020 года.
2. Явный нисходящий тренд
3. Для краткосрочников-трейдеров  я нашла с ходу явную точку на позицию в шорт.
4. Данный график не учитывает, то что глобально Сбербанк находится в восходящем тренде. Поэтому есть риски, что различного рода коррекции против глобального восходящего тренда вот-вот закончатся, а краткосрочники и day-трейдеры будут продолжать торговать только в шорты. А надо уже лонги рассматривать в первую очередь.

Вывод по таймфреймам графиков Сбербанка

1. На 5-минутном графике нисходящий тренд, а на часовике восходящий с вложенным боковиком.
2. Направление тренда на 60-минутном графике совпало с направлением тренда дневного таймфрейма.  Но так бывает не всегда. Нужно всегда сверять какой сейчас тренд на рынке на этих таймфреймах.
3. Если краткосрочникам и day-трейдерам ждать сигналы, при которых направление тренда дневного графика и часового будет совпадать, то уменьшится количество лишних убыточных входов. А это может существенно повлиять на ваше душевное состояние и конечно же плавный рост брокерского счета.

Как я использую таймфреймы и какой таймфрейм является базовым

1. W таймфрейм  нужен мне для понимания рыночного фона и общего направления. Смотрю его в понедельник  перед открытием торгов. Использование: 1 раз в неделю.
2. D таймфрейм использую для составления непосредственного торгового плана и проработки всех вариантов событий.В том числе тех, которые могут у меня отнять деньги. Использование: каждый день.
3. H4 до M60  использую для определения вложенных, скрытых трендов и боковиков. Использование: 1 раз при планировании сделки.
4. M60 использую  для входа в рынок. Не всегда после входа у меня открыт этот график. В основном дневной таймфрейм. Использование: постоянно
5. На 5-минутках и 10-минутках захожу в рынок по одной из своих рабочих стратегий. Использование: при определенной стратегии и то, только для входа.
6. Держу позиции от одного дня до трех недель.

Новички-трейдеры начинают скакать с одного таймфрейма на другой, тем самым они даже не подозревают, что пробуют свои силы во всех типах трейдера. Но ведь те трейдеры, которые четко относятся к определенному типу используют четко 2-3 таймфрейма. Остальные смотрятся редко. Тогда напрашивается вопрос: «Какой из этих таймфреймов базовый?».

Всегда базовый таймфрейм-самый большой таймфрейм, по которому Вы определяете ситуацию на рынке.

Если базовый таймфрейм дневной, то определяете тренд или боковик на рынке. Подмечаете: нисходящий или восходящий тренд  и т. п. А уж на таймфреймах меньшего порядка ищите точки входа и возможно выхода из позиции.

И хочу подметить, что тем ребятам, кто задается вопросом: «На каком таймфрейме определять тренд?» нужно понять, что тренды смотрятся на всех таймфреймах, не только на базовом.  Но независимо от торговой стратегии и стиля, крайне рекомендую смотреть наличие или отсутствие тренда именно на дневном таймфрейме.

Если вам нравится график с японскими свечами, то могу с уверенностью сказать, что на всех таймфреймах работает свечной анализ. Это проверенно на моей торговле.

Я рекомендую Вам определиться с тем, каким  трейдером вам удобно сейчас стать. Может быть вы работаете на наемной работе, значит, только по вечерам вы сможете торговать. А может, вам интересно торговать без переноса позиций на выходные?  Подумайте!

---

👉 Если у вас нет еще журнала для учета и расчета ваших сделок на бирже для торговли фьючерсами Срочного рынка Московской биржи, то советую немедленно приобрести, иначе можете навсегда забыть о миллионах заработка на бирже. 👉Почитать про это можно здесь.

Мини-курс "Как считать объем входа в рынок при торговле фьючерсами на Московской бирже"

---

 

И кстати, если у вас еще нет своей торговой стратегии, то вы еще в процессе эволюции, как трейдера. Обязательно разберитесь с темой, как правильно читать графики. На сайте у меня такой информации вы не найдете, часть инфо я даю в своей новенькой группе Вконтакте, там же теперь выкладываю результаты своей торговли. Присоединяйтесь и удачи Вам в этом бизнесе!