Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

Что такое уровни Фибоначчи?

Есть очень классная закономерность при торговле на бирже, на  которой можно уже столько  торговых стратегий построить!

Одна из таких закономерностей-это тяготение цены к уровням.

Вообще это нормальное явление, ведь под и над всеми уровнями стоят миллионы рыночных ордеров. Поэтому трейдеры пытаются все сводить к математической модели. К которой, собственно, относятся и числа Фибоначчи.

Я этим пользуюсь достаточно часто, хотя своим ученикам в курсе по торговле на бирже не даю Фибоначчи. Но вопросы возникают, поэтому решила тему разобрать отдельной статьей. Надеюсь, что вам она поможет в вашей торговле на бирже.

Множество торговых стратегий базируются на уровнях Фибоначчи, либо используются косвенным фактором для принятия торговых решений.

Леонардо Фибоначчи-итальянский математик Средневековья, он обнаружил некую закономерность среди чисел, а именно, последовательность. Она сильна тем, что применима к природным явлениям, в научной сфере  и т. п. Применима и к трейдингу.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

 

Последовательность следующая: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Видите закономерность в числовом ряду?

Она достаточно простая: каждое последующее число состоит из сложения двух предыдущих. Третье число в этом ряду получилось сложением первого и второго: 0+1=1

Либо, к примеру, возьмем 6 число из этого ряда: 5=2+3

Но это еще не все колдовство чисел. Тут еще есть закономерность. Если разделить левое число на правое, рядом лежащее, то получится 0,618

Это примерно начинается с 21 числа в ряду.

21/34=0,618

34/55=0,618

55/89=0,618

и т.д.

А если поделить число через одно, то так 0,382

13/34=0,382

34/89=0,382

и т.д.

 

По-другому эти дроби называют “золотым сечением”, и в природе яркий пример-это подсолнух. В нем расположены семечки как бы по спиралям, математически которые можно разложить в ряд Фибоначчи.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

По итогу уровни будет так: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

В трейдинге не надо с дробями возиться, программа Quik  автоматически высчитывает эти уровни. Трейдеры их используют  как поддержку и сопротивление.

Важно! На этих уровнях Фибоначчи: под ними, над ними, трейдеры открывают сделки, размещают различные приказы.

Но достаточно часто будет так, что до этих уровней цена не дойдет, либо выше уйдет. Здесь тоже все относительно.

Уровни коррекции

В трейдинге уровни Фибоначчи используются для трендовых движений.  Если цена завязла в какой-то консолидации, то там уровни будут бесполезными. И могут привести к неверным решениям.

Но, если преобладает восходящая тенденция, то откаты по тренду стремятся к уровням поддержки, построенным на дробях Фибоначчи.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

Если тренд нисходящий, то откаты против тренда стремятся к сопротивлениям, построенным по уровням Фибоначчи.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

Давайте разберем ситуацию, когда мы начинаем ждать большой коррекции этого самого тренда. Любой восходящий тренд может скорректировать весь свой рост неглубоко, может более существенно, а может прям очень сильно скорректировать весь свой рост. На нисходящей тенденции все аналогично.

Важно! Для того, чтобы построить сетку Фибоначчи нам понадобится две точки. Найдя эти две точки мы просто натягиваем сетку между ними.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

Как построить сетку Фиббоначи в терминале Quik?

Выбираем из меню терминала пункт  «Уровни Фибоначчи» в том же разделе, где мы берем построение горизонтальных линий в терминале Quik.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

Важно! Перед построением необходимо дождаться окончания предполагаемого трендового движения вверх, либо вниз. И разместить сетку между началом и концом данного движения.

Уровни данного метода можем использовать, как точки для потенциальной цели прибыли, либо точки, где частично нужно зафиксироваться. Но и самое важное: область цены, где можно открыться в направлении основного тренда.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

На рисунке выше видно, что цена уперлась в самый глубокий уровень коррекции 61,8% и нащупала там поддержку. Хорошая точка для входа в направлении основного, восходящего тренда.

Не думайте, что всегда так будет работать. Но эти зоны по Фибоначчи нужно рассматривать с точки зрения именно ваших торговых стратегий. В комплексе работает достаточно неплохо.

Как может цена взаимодействовать с уровнями

Вы должны понимать, что уровни коррекции Фибоначчи  никак не являются никакой каменной стеной для цены на графике. Цена может провзаимодействовать следующим образом с ними:

  1. Коснуться уровня.
  2. Заскочить за него.
  3. Пробить его.
  4. Не дойти до его.

Наступление одного из этих 4 вариантов равновероятно. Тем более, еще зависит от того, между какими точками вы натянули сетку. Десять трейдеров будут использовать Фибоначчи, и каждый по-разному найдет эти точки.

Пример применения уровней Фибоначчи не в комплексе

К примеру, тренд нисходящий. Мы разместили сетку на это движение, предполагая, что сейчас начнется коррекция. И цена на коррекции дошла до первого уровня коррекции по Фибоначчи. Коснулась линии и замерла на ней на какое-то время. Тут мы решили продать, а стоп-лосс чуть выше ставим. А цена пошла хаотично вверх и снесла наш стоп-лосс.

Это связано с тем, что либо коррекция движения будет намного глубже, либо вообще тенденция на рынке поменялась.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

Мы продали на втором уровне коррекции, но и там стоп-лосс снесло. Потому что заскочили чуть выше сетки. В общем, такой  себе подход. Это далеко от бизнес-моделирования всей торговли в качестве трейдера.

О чем это говорит?

О том, что и уровни Фибоначчи-это такой же элемент технического анализа, и  требует более комплексного подхода. А также уточнений и каких-то фильтраций, как отдельного вида сигнала.

Ведь, если вы уже в теме трейдинга не первый день, то должны понимать, что технический анализ строится на вероятности наступления того или иного варианта событий.

Гарантии вам никто не даст, что тот вариант событий, который вы придумали у себя в голове, сработает. Часто даже бывает так, что цена вообще никаких остановок на уровнях Фибоначчи не делает.

Это может быть связано с тем, что:

  1. Либо на рынке консолидация
  2. Либо вы вообще не правильно начертили сетку
  3. Либо, она вообще здесь не уместна. Потому что рядом находятся какие-то другие, более важные и зрительно, ощущаемые уровни, практически всеми трейдерами на бирже.

Поэтому, рекомендую не зацикливаться на одних только уровнях Фибоначчи. Они отлично работают в опытных, умелых руках трейдера. А еще лучше в комплексе с другими рабочими инструментами.

Я в своей Школе Трейдинга не даю своим ученикам применение уровней Фибоначчи, но сама я их использую.

Почему не даю?

Потому что новички начинают злоупотреблять их применением. Поэтому и не даю данную тему!

Уровни коррекции и уровни поддержки/сопротивления

Берем комплексный подход для работы с Фибоначчи. Совместим Фибоначчи с самыми простыми поддержками и сопротивлениями из технического анализа.

Совместив Фибоначчи  на сопротивление или поддержку, это уже намного сильней сигнал, нежели просто один уровень.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

На рисунке выше видно, что поддержка сыграла свою роль и было целесообразно покупать в направлении основного восходящего тренда от уровня 50%. И вторая попытка от уровня 61,8%. Кстати, на этом уровне цена долго не консолидировалась: коснулась и пошла вверх к новым максимумам.

Уровни Фибоначчи и линия тренда

С линиями тренда уровни тяжелей использовать. Я вообще так никогда не делаю. Идея в том, чтобы на восходящем тренде по сетке определить наилучшую точку соприкосновения с трендом и там купить. Ну и на нисходящем тренде все наоборот.

Мне кажется, что это вообще все плохо работает. И не буду ваше внимание на этом зацикливать. Можете сами проверить данную закономерность. Но пример приведу вам ниже.

Применяем уровни Фибоначчи в торговле на рынках

В данном примере видно, что нас интересует больше уровень 50% и 61,8%. Они работают на данном восходящем тренде, как поддержка. И эта поддержка совпадает с линией тренда. В комплексе лучше работает.

Выводы по применению

Фибоначчи-интересный вспомогательный инструмент. Иногда помогает прояснить ситуацию наступления того или иного события.Но его нужно дополнять: уровнями поддержки и сопротивления, иногда линиями тренда. Возможно еще какими-то индикаторами.

Самые важные уровни-это 38.2%, 50.0%,61.8%

От них можно открывать новые входы. Но сетку нужно накладывать по максимумам и минимумам начала и конца движения.

Надо ли их обязательно применять Фибоначчи-это решать каждому самостоятельно. Знаю 100%, что без них можно обойтись. Но иногда они очень помогают принять какое-то решение.

И на самом деле, Фибоначчи-очень популярный инструмент. Потому что освоить его легко и видно, что достаточно часто он хорошо срабатывает и дает хорошие, качественные  сигналы.

 

Светлана Вега

Торгую на Срочном рынке. Обучаю своей стратегии других трейдеров.

Оцените автора
Блог Светланы Вега
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности