Всех приветствую! Разберем в данной статье, что такое индекс РТС. Этот индекс важен инвесторам не только тем, что является неким индикатором рынка, наравне с индексом Мосбиржи, но и является важным базовым инструментом при торговле фьючерсами. Поговорим еще о том, как можно инвестору купить индекс РТС, если это возможно.
Посмотреть сам индекс РТС можно на сайте Московской биржи.
Важность индекса РТС и из чего он состоит
Вообще, конечно, странное сокращение названия индекса, но тем не менее-какое есть. Интерпретируется индекс, как российская торговая система. Более понятными словами, это один из индикаторов состояния дел фондового рынка в России. В состав его входят акции из разных секторов российской экономики. Cостав такой же, как у индекса Мосбиржи.
Правда, имеется очень большое отличие в том, что индекс РТС рассчитывается в долларах США, а Мосбиржа в российских рублях.
Повторюсь, что начинка обоих индексов одна и та же, и они ходят почти одинаково. Расчет самого индекса РТС очень своеобразен: цена акции множится на ее долю в индексе и складывается со следующей.
Индекс РТС может расти, падать, стагнировать. И все эти состояния вызывают бурю эмоций у инвесторов.
Рост-это довольно позитивный знак для инвесторов, потому что на рынке какая-то стабильность, положительный настрой крупных инвесторов. А это уже сигнал для других инвесторов о том, что можно вкладывать деньги в акции и зарабатывать на этом.
Это все позитивно сказывается на экономике нашей страны!
Падение же не всегда может обозначать, что с рынка разбегаются все инвесторы и все с экономикой страны плохо. Рынок может падать из-за выхода каких-то текущих негативных новостей(санкции, война и т.п.). Да что там новости! Просто неудачный твит или пост ключевых фигур страны могут обрушить рынок на 10%.
Крупные инвесторы могут никак не реагировать на такие новости, а вот спекулянты как раз и просаживают рынок, но потом, зачастую, также быстро, как и падал, рынок восстанавливается.
Состав индекса РТС очень динамичен. Одни компании исключаются, другие включаются. Примерно входит 35-45 компаний. И одна компания не может занимать более 15% доли. Список меняется в третью пятницу последнего месяца квартала. На момент написания статьи в индекс RTS входит 42 акции.
В данной таблице очень интересный показатель free float. Переводится, как количество акций в свободном доступе, и которые может приобрести любой желающий на Московской бирже. Понятно, что данный показатель просто зашкаливает у такого гиганта, как Сбербанк (привилег.)
Чем показатель хорош для обычного рядового инвестора?
Очень просто.
- Чем выше free-float, тем привлекательней бумага для инвесторов.
- Чем выше показатель, тем ликвидней инструмент.
- Чем ликвидней инструмент, тем легче его купить или продать.
- Чем больше акций в свободном доступе, тем тяжелей влиять на цену актива.
Если вы торгуете акциями, то показатель для вас будет информативным для диверсификации портфеля. Но можно торговать еще и фьючерсами на индекс РТС. Об этом чуть позже поговорим.
История развития
RTS-индикатор, в виде лакмусовой бумажки для нашего рынка, начал свой путь в конце 1995 года. И его значение составляло всего 100 пунктов. Сейчас его значение 1144 пункта.
Если поставить таймфрейм месячный на графике индекса РТC, то мы увидим всю историю взлетов и падений фондового рынка с 1995 года по 2020 год. Это достаточно большой промежуток времени, который включил в себя и экономические кризисы и слабость рубля, взлеты и падения нефти. Все это отразилось на истории графика.
Через два года только появился индекс ММВБ. В самом начале, в индекс РТС входило всего 13 компаний. И если сейчас доли по отраслям более или менее равномерно распределены в индексе, то тогда все почти занимал нефтегазовый сектор.
Сегодня в индекс РТС входит 42 компании.
В этом году динамика индекса смешанная. И хорошо росли, и хорошо падали, и стагнировали. Для долгосрочных инвесторов картина не особо позитивная. Но по многим российским компаниям платят отличные дивиденды. И многих инвесторов это привлекает, они закупают в свои долгосрочные портфели компании с большими дивидендами. Тем более, что с каждым годом размер дивидендов увеличивается.
Кстати, график индекса РТС вы всегда можете посмотреть на сайте Московской биржи. Он будет выглядеть немного иначе. И не очень удобно его анализировать.
Видно, что в мае 2008 года был пик роста, а потом все рухнуло. В январе 2009 года нащупали на целое десятилетие крепкое ценовое дно, которое даже не смогли пробить в 2014 году.
За 25 лет самый сильный кризис был, конечно, с июня 2008 года по январь 2009 года. А тот максимум, который был в мае 2008 года так и не был достигнут за последние 12 лет. И его достижение сейчас кажется чем-то из области фантастики в перспективе ближайших лет.
Как можно купить индекс
На самом деле индекс купить нельзя. Это просто некий индикатор настроения участников рынка и состояния экономики. И он считается в пунктах.
Но возможность что-то подзаработать на его росте имеется через инструмент иностранного инвестиционного фонда (ETF) на Московской бирже. В общем можно торговать ETF двух фондов на индекс РТС:
Доходность у этих инструментов не такая конечно, как можно получить на фьючерсах. Но все равно, прибыль в умелых руках можно извлекать неплохую. Надо понимать, что тут много факторов, которые так или иначе влияют на доходность индекса. Это и курс доллара, состав индекса, динамика бумаг.
В эти фонды входят акции крупнейших российских компаний. Для обычного инвестора, не имеющего больших денег на старте, просто вариант для торговли, так как очень низкий порог входа.
Что фьючерсы, что ETF на индекс РТС доступны любому инвестору. Нужно лишь определиться с брокером, затем открыть брокерский счет, установить программу QUIK, либо какое-то приложение брокера и разобраться, как торговать.
Фьючерсы
Вроде бы странно, что я говорю про фьючерсы в этой статье. На самом деле, фьючерсы имеют прямое отношение к индексу РТС. Он является базовым инструментом для фьючерса на индекс РТС. Таких фьючерсов несколько, но торгуют самый ближайший к дате погашения.
Торговать по фьючерсам можно по склеенным графикам. Недавно такая функция стала доступна в терминале Quik. Но графики немного искажают важные уровни и ценовые значения.
Если торговать по каждому фьючерсу отдельно в самый ликвидный его период, то очень помогает для принятия решений по входу и выходу из рынка именно график индекса РТС.
Более подробно о торговле фьючерсами и заработка можно узнать из моего курса.
Заключение
Очень здорово, что у нас создан фондовый индекс с долларовым расчетом. Это привлекает иностранных инвесторов, что положительно сказывается и на экономике страны. Для меня лично все сделки по фьючерсам на индекс РТС проходят с параллельным анализом самого индекса.
Разумеется, это не панацея для меня. Но он очень часто дает исчерпывающую информацию о среднесрочных движениях на рынке и подсказывает, когда вообще стоит воздержаться от каких либо активных действий на рынке.
Кстати, сейчас запущен в моей Школе Трейдинга проект «Как разогнать счет с 50 000 рублей до 100 000 рублей» именно на фьючерсах, включая фьючерс на индекс РТС. На нем я торгую достаточно часто. Присоединяйтесь, наблюдайте:
1. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе Вконтакте
2. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе В телеграмм-канале
Несмотря на то, что сейчас индекс РТС находится очень далеко от докризисных максимумов, я надеюсь, что в какое-то десятилетие мы вернемся к этим максимумам и даже выше.
